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Mostrando ítems 1-10 de 20
Real interest parity decomposition
(Instituto de Pesquisas Econômicas da FEA-USP, 2009)
The aim of this paper is to investigate the general causes of real interest rate differentials (rids) for a sample of emerging markets for the period of January 1996 to August 2007. To this end, two methods are applied. ...
Análise do impacto do Índice de Incerteza de Criptomoedas sobre o preço do bitcoin e de outros indicadores financeiros
(2022-05)
As moedas digitais estão cada vez mais em evidência e têm despertado grande interesse do público geral, além de empresas, investidores e órgãos reguladores. Recentemente, o cenário global tem passado por diferentes impactos ...
Método de previsão de demanda aplicada ao planejamento da produção de industrias de alimentos
(Florianópolis, SC, 2012)
Técnicas econométricas para a delimitação de mercados relevantes geográficos, aplicação para a petroquímica
(2003-09-01)
Este trabalho apresenta técnicas econométricas de análise de séries temporais que permitem testar, empiricamente, hipóteses sobre a definição da dimensão geográfica de mercados relevantes. Estas técnicas são aplicadas ao ...
Previsão da inflação no Brasil entre 2004 e 2022: uma análise através do modelo VAR
(Universidade Federal do Rio Grande do NorteBrasilUFRNCiências EconômicasDepartamento de Economia, 2023)
Análise da transmissão de volatilidade dos mercados internacionais para o Brasil
(2012-04-23)
O objetivo deste trabalho é estimar e analisar o grau de transmissão de volatilidade de ativos como ações e moedas entre países utilizando a metodologia de decomposição de variância dos erros de previsão dos modelos de ...
As negociações de futuros de commodities afetam a volatilidade dos preços físicos? Um estudo empírico para o mercado brasileiro de açúcar e etanol
(2013-02-05)
This study examines whether there are impacts of trading activity in commodity futures markets on the volatility of spot prices for crystal sugar and hydrous ethanol traded in Brazil. For this analysis are used Granger ...
Transbordamento de volatilidade: uma análise do ‘spillover effect’ nos retornos do mercado de criptoativos
(Universidade Federal de São Paulo, 2023-01-16)
O presente trabalho tem como objetivo apresentar como a dinâmica de conectividade
entre o bitcoin e os demais criptoativos afetou seus respectivos retornos entre 2018 e
2022, seja, dessa forma mostrar como o efeito de ...
Efeitos de acordos comerciais sobre a integração de preços do algodão nos mercados interno e externo
(Revista de Economia e Agronegócio, 2018)